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Mémoire
Bachelor thesis

Gestion de portefeuille : simulateur & stratégie

    2021

84 p.

Mémoire de bachelor: Haute école de gestion de Genève, 2021

French Le coeur de ce travail de Bachelor est la conception d’un simulateur de portefeuilles d’actions développé sur Visual Basic for applications (VBA) en vue d’appliquer une stratégie d’investissement. Le simulateur est ainsi composé d’une première partie orientée vers l’analyse des actions et dont le but est de proposer des portefeuilles efficients tout en précisant quels sont leur rendement, leur volatilité, ainsi que la pondération des différentes actions qui le composent. La seconde partie du simulateur vise à mettre en application les résultats obtenus précédemment. Il est ainsi possible pour l’utilisateur de composer son portefeuille avec les titres qui l’intéressent, d’avoir les prix mis à jour quotidiennement et ainsi suivre l’évolution de son portefeuille à travers le temps. Aussi, selon ses envies et besoins, il pourra simuler des achats ainsi que des ventes de titres. Le rapport qui accompagne le simulateur est composé de diverses parties. La première énumère brièvement quelques bonnes pratiques en termes de gestion de portefeuille. Pour cela, nous aborderons ce que nous appelons communément la théorie moderne du portefeuille. Aussi, nous veillerons à expliciter et illustrer les différentes statistiques et formules couramment utilisées dans le cadre de la gestion de portefeuille puisque celles-ci se verront utilisées dans notre simulateur. La partie suivante mettra en lumière ce qui existe de nos jours en matière de simulation de portefeuilles. Nous évoquerons notamment les plateformes de trading de Stock-Track et de Swissquote ainsi que les Robo-Advisors en nous penchant sur celui développé par ce dernier. La troisième partie expliquera ce que nous avons souhaité réaliser avec notre simulateur. Il présentera également les différentes feuilles qui le composent ainsi que leur fonctionnement. En outre, nous aborderons ses avantages ainsi que les différentes limites que nous aurions pu identifier. Enfin, nous finirons par une présentation de notre stratégie ainsi que des résultats obtenus.
Language
  • French
Classification
Economics
Notes
  • Haute école de gestion Genève
  • Economie d'entreprise
  • hesso:hegge
License
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Identifiers
  • RERO DOC 333532
Persistent URL
https://sonar.ch/hesso/documents/315145
Statistics
Document views: 431 File downloads:
  • CARVALHO-FILIPE-FINAL-JAN21.pdf: 1594